Сравнение CLPR с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение CLPR с ^GSPC

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clipper Realty Inc. (CLPR) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPR или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между CLPR и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CLPR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clipper Realty Inc. (CLPR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CLPR

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLPR:

-0.24

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

CLPR:

0.11

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

CLPR:

1.01

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

CLPR:

-0.24

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

CLPR:

-0.70

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

CLPR:

23.20%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

CLPR:

68.52%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

CLPR:

-66.93%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CLPR:

-63.52%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, CLPR показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.

CLPR

С начала года

-19.46%

1 месяц

-17.67%

6 месяцев

-35.38%

1 год

-15.60%

5 лет

1.99%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLPR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLPR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLPR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Realty Inc. (CLPR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CLPR: -0.24

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

CLPR: 0.11

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

CLPR: 1.01

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

CLPR: -0.24

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

CLPR: -0.70

^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа CLPR на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLPR

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок CLPR и ^GSPC

Максимальная просадка CLPR за все время составила -66.93%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CLPR

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CLPR и ^GSPC

Clipper Realty Inc. (CLPR) имеет более высокую волатильность в 24.14% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что CLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CLPR

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CLPR с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CLPR и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLPR и ^GSPC

CLPR

^GSPC

Сравнение CLPR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок CLPR и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CLPR и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество