PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLPR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CLPR с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clipper Realty Inc. (CLPR) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPR или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между CLPR и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CLPR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clipper Realty Inc. (CLPR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.33%
138.56%
CLPR
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLPR:

-0.04

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

CLPR:

0.50

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

CLPR:

1.06

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

CLPR:

-0.04

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

CLPR:

-0.11

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

CLPR:

24.03%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

CLPR:

67.74%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

CLPR:

-66.93%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CLPR:

-62.00%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, CLPR показывает доходность -16.11%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

CLPR

С начала года

-16.11%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

-38.90%

1 год

2.98%

5 лет

0.74%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLPR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLPR
Ранг риск-скорректированной доходности CLPR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLPR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLPR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Realty Inc. (CLPR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLPR, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLPR: -0.04
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CLPR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLPR: 0.50
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CLPR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLPR: 1.06
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CLPR, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CLPR: -0.04
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CLPR, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CLPR: -0.11
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа CLPR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.46
CLPR
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок CLPR и ^GSPC

Максимальная просадка CLPR за все время составила -66.93%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.00%
-10.07%
CLPR
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CLPR и ^GSPC

Текущая волатильность для Clipper Realty Inc. (CLPR) составляет 11.87%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что CLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.87%
14.23%
CLPR
^GSPC